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交易员怎样在期货市场中基于MACD实现选股

作者 :   时间 : 2019-02-20 

   

近期证券市场波动较大,不论是同一个还是不同市场,交易的分析工具上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – MACD。

首先讲一下交易员是什么样的一种定义:

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

 

 

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场模式中撑下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

 

 

MACD叫做异同移动平均线,其演变基础是双重指数移动平均线,是大家在交易中使用非常多的指标,有钻研精神的交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的呢?

MACD是由12天的快速指数移动均线(EMA)和26天的指数移动均线之差计算得来的,标为DIF,为快线,然后再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)以此得到MACD柱。MACD是根据上述计算出来的快线DIF和异同平均数(DEA)两部分计算而成,DIF是其核心指标,DEA是其辅助指标。DIF是快速平滑移动平均线和慢速移动平均线的差。

MACD在本质上和双重移动平均线异曲同工,即由快、慢均线的分离、聚合来代表当前的多空状态以及价格可能的发展变化趋势,运用了物理学中动能加速度的原理。那么对于期货市场有着很强同一个指导作用的这个分析方法,经验丰富的的交易员会怎样应用呢?

一般来说,其买卖原则为:
1. MACD金叉:DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。
2. MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。
3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,标的物价格开始向多头方向变化。
4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,标的物价格开始向空头方向变化。
5. DIFF 与 DEA 均为正值,也就是都在0线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买入信号。
6. DIFF 与 DEA 均为负值,也就是都在0线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。
7. DEA如果与K线趋势出现背离倾向,则为反转信号。
8. DEA 在盘整局面时失误率较高,不过如果和RSI以及KDJ指标结合起来用的话,可以适当弥补不足。
今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。
计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。
将DIF和DEA的差乘以2就是MACD的柱状图。

 

 

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述MACD之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

 

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用MACD,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而知易行难,如果不自己钻研,那也很难领悟到这个指标的核心。然而,MACD只是分析中的一种思路,结合考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

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    交易员怎样在期货市场中基于MACD实现选股

    作者 : edit  时间 : 2019-02-20 

       

    近期证券市场波动较大,不论是同一个还是不同市场,交易的分析工具上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – MACD。

    首先讲一下交易员是什么样的一种定义:

    交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

    不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

     

     

    不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场模式中撑下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

     

     

    MACD叫做异同移动平均线,其演变基础是双重指数移动平均线,是大家在交易中使用非常多的指标,有钻研精神的交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的呢?

    MACD是由12天的快速指数移动均线(EMA)和26天的指数移动均线之差计算得来的,标为DIF,为快线,然后再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)以此得到MACD柱。MACD是根据上述计算出来的快线DIF和异同平均数(DEA)两部分计算而成,DIF是其核心指标,DEA是其辅助指标。DIF是快速平滑移动平均线和慢速移动平均线的差。

    MACD在本质上和双重移动平均线异曲同工,即由快、慢均线的分离、聚合来代表当前的多空状态以及价格可能的发展变化趋势,运用了物理学中动能加速度的原理。那么对于期货市场有着很强同一个指导作用的这个分析方法,经验丰富的的交易员会怎样应用呢?

    一般来说,其买卖原则为:
    1. MACD金叉:DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。
    2. MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。
    3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,标的物价格开始向多头方向变化。
    4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,标的物价格开始向空头方向变化。
    5. DIFF 与 DEA 均为正值,也就是都在0线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买入信号。
    6. DIFF 与 DEA 均为负值,也就是都在0线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。
    7. DEA如果与K线趋势出现背离倾向,则为反转信号。
    8. DEA 在盘整局面时失误率较高,不过如果和RSI以及KDJ指标结合起来用的话,可以适当弥补不足。
    今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。
    计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。
    将DIF和DEA的差乘以2就是MACD的柱状图。

     

     

    下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述MACD之后,实际操作便不是一个难题了。

    选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
    选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

     

    简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用MACD,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而知易行难,如果不自己钻研,那也很难领悟到这个指标的核心。然而,MACD只是分析中的一种思路,结合考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

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